Стоп Лосс и Тейк Профит или выходим из рынка вовремя

Приветствую тебя, дорогой читатель! Сегодня мы продолжим знакомиться с финансовыми рынками. И будем говорить о таких важных понятиях как тейк-профит (take-profit) и стоп-лосс (stop-loss).

Способы установки стоп-лосса

Если трейдер в своей торговле использует свечные модели, то для размещения SL можно ориентироваться на сигнальную свечу. Если открыта сделка на покупку, то stop-loss размещаем чуть ниже минимума свечи, которая стала сигнальной. Если открыта сделка на продажу, то stop-loss размещаем чуть выше максимума сигнальной свечи.

Высокую эффективность показывает торговля по уровням. В этом случае для ограничения потенциальных убытков используются эти самые уровни. Если цена отбилась от сильного уровня сопротивления, то можно открывать ордер SELL, а стоп-лосс разместить немного выше этого уровня. Соответственно, если цена отбилась от сильного уровня поддержки, то можно открывать ордер BUY, а стоп-лосс разместить немного ниже этого уровня.

В трендовой торговле для установки SL рекомендуется использовать локальные экстремумы. Их удобно определять с помощью фракталов. Если отрываем ордер BUY, то стоп-лосс размещаем на уровне локального min. При открытии ордера SELL – локального max.

И наконец, для определения уровня stop-loss подойдут некоторые индикаторы. Часто для этой цели используют параболик. SL устанавливает немного ниже его точки при покупке и немного выше его точки при продажах. В дальнейшем стоп-лосс можно перемещать вслед за точками индикатора.

Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит

Стоп-лосс (stop-loss). Параметр «ордера», который Вы можете установить для каждой Вашей сделки, позволяющий автоматически закрыть сделку и не допустить значительного убытка в случае, если ценовое движение, после открытия сделки, развернулось против выбранного Вами направления.

Например: открыв сделку на продажу EUR/USD (евро против доллара), Вы зарабатываете, если курс евро падает и, соответственно, Вы несете убыток, если евро растёт.

Установка «Стоп-лосс» позволяет Вам гарантировать, что Ваш убыток не превысит выбранной Вами суммы; в момент когда Ваш убыток станет равным этой сумме – сделка закроется автоматически (см. рис).

Внимание!Для сделки на «Buy» ценовой уровень стоп-лосса устанавливается ниже цены ордера, для сделки на «Sell» ценовой уровень стоп-лосса устанавливается выше цены ордера.

Ценовые уровни для стоп-лоссов обычно определяются по максимальной (сделка на продажу) или минимальной (сделка на покупку) цене данного или предыдущего торгового дня.

Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит

stop-loss

Тейк-профит. Установка ценового уровня ордера на автоматическое закрытие сделки в случае, если цена торгуемой валютной пары начала двигаться в избранном трейдером направлении и достигла определенного значения, при котором трейдер хочет зафиксировать полученную прибыль.

Например, у вас открыта сделка объемом 10000 долларов на повышение курса евро в паре EUR/USD при курсе Вы хотите заработать 60 долларов – тогда вы устанавливаете тейк-профит на уровень

Тейк-профит может устанавливаться на любой открытой сделке или в отложенных ордерах. Целевые уровни для тейк-профитов обычно определяются либо по соотношениям Фибоначчи, либо по отношению 3:1 к уровню предполагаемого убытка от срабатывания стоп-лосса.

Например, вы открыли сделку объемом 10000 долларов на повышение курса евро в паре EUR/USD при курсе Стоп-лосс выставлен на уровне Тогда тейк-профит устанавливается на уровне

Читайте также:  Настройка ubiquiti nanostation loco m2 роутер

Открытие стоп-лосс ордеров

Что такое стоп-лосс и зачем с ним торговать? Открывая стоп-лосс, вы определяете сумму денег, которой вы готовы рискнуть за каждую конкретную сделку.

Торговая платформа IQ Option рассчитывает указанное количество как процент от изначальной инвестиции.

Сокращение убытков в нужный момент — умение, которое рано или поздно должен освоить каждый трейдер, который хочет достичь определенного успеха. Профессиональные трейдеры полагают, что к условиям рынка рационально подстраивать не только количество денег, которыми вы готовы пожертвовать, но и сам стоп-лосс. Также полезно будет обратиться к техническому анализу. И помните, большинство трейдеров единодушны: очень важно знать, когда выходить из сделки еще до открытия позиции.

Открытие стоп-лосс ордеров

Существует три основных способа для определения оптимальных точек стоп-лосса:

Процентный стоп. Определение стоп-лосс позиции основывается на количестве средств, которым вы можете позволить рискнуть в определенный момент. В этом случае, стоп-лосс будет сильно зависеть от общего капитала и количества проинвестированных средств. Помните, что эксперты советуют вкладывать в одну сделку не более 2% торгового капитала.

Стоп по графику. Этот метод больше других ориентирован на технический анализ. Это значит, что уровни поддержки и сопротивления могут также помочь определить оптимальные точки SL/TP. Один из способов определения — выставление стоп-лосса за пределами уровней поддержки/сопротивления. Когда торги на рынке происходят за пределами этих зон, есть большая вероятность, что тренд продолжит работать против вас. В это время нужно вывести то, что осталось от суммы вашей инвестиции.

Стоп по волатильности. Волатильность — очень нужная трейдерам вещь. От актива к активу она может изменяться очень сильно, что сильнейшим образом влияет на торговые результаты. Понимание того, как сильно валютная пара или ценная бумага будет колебаться, очень сильно помогает определить оптимальные точки стоп-лосса. Волатильные активы могут требовать более высокой толерантности к риску и, следовательно, более высокого уровня стоп-лосса.

Волны Боллинджера — индикатор, которым пользуются для оценки волатильности рынка

Вам стоит сформировать свою собственную систему SL/TP, комбинируя различные подходы. Система должна основываться на вашей торговой стратегии и рыночных условиях.

Открытие стоп-лосс ордеров

Если вы используете SL/TP, то не обязаны ждать достижения ценой определенного ранее уровня. Если на рынке происходит нежелательное движение цены, смело закрывайте сделку. В то же время, не позволяйте эмоциям вмешаться в процесс. Вы замечали, к какому опустошительному эффекту приводит торговля на эмоциях? То же происходит, когда вы размещаете стоп-лосс ордер и не даете своей торговой стратегии достаточно времени, чтобы она начала работать.

Стоп-лосс — это не просто точка выхода. Хороший стоп-лосс выставляется с целью стать «точкой аннулирования» конкретной торговой концепции. Другими словами, он должен показать, что выбранная стратегия не работает. В иных случаях стоит подождать.

Что такое тейк профит?

Тейк профит (Take profit, TP — переводится с английского «получить прибыль») — это тоже отложенный ордер (заявка), но уже отданный инвестором на фиксацию прибыли. Этот инструмент используется в том случае, если:

  • сложившиеся на рынке бычьи тенденции (котировка растет) обеспечили инвестору высокую прибыль по операции;
  • цена акций возрастает, но нет возможности «держать руку на пульсе», чтобы вовремя зафиксировать прибыль, не дожидаясь начала снижения;
  • велика вероятность отката, нивелирующего полученную прибыль.

Предварительно установленный тейк-профит автоматически фиксирует доход на определенном уровне, благодаря чему трейдер закрывает позицию с прибылью. Когда и как ставить тейк профит, каждый инвестор решает самостоятельно. Его размер может быть сдвинут в любую сторону в течение всего времени, пока открыт ордер.

Подобное ограничение прибыли, устанавливаемое заранее, в то время, когда на рынке доминируют бычьи тренды (котировка растет), только на первый взгляд кажется странным. Но именно тейк профит часто спасает положение – не только обеспечивает желаемый доход от сделки, но и спасает от убытков.

Тейк-профит, к тому же, защищает от форс-мажора, технического сбоя на бирже либо неправильной оценки ситуации. Мой опыт подсказывает, что выставление тейк профита наиболее эффективно при торговле по следующим схемам:

♦ Установка на уровне поддержки – на несколько пунктов ниже цены, при которой проявляется наибольший спрос на акции.

♦ На уровне, в 2 раза превышающем стоп-лосс, так, чтобы прибыль превышала потенциальные убытки минимум вдвое. В этом случае одна выгодная сделка компенсирует убытки от нескольких неудачных.

♦ Обязательная установка тейк-профита необходима при торговле акциями, котировка которых зависит от новостей (изменение ключевой ставки, отчеты ведущих компаний, статистика рынка труда). Перед появлением важных сообщений рекомендую выставлять 2 ордера – стоп лосс по минимально допустимой для инвестора цене, а тейк профит на 20 пунктов выше цены поддержки.

Котировки, после выхода новостей, могут пойти в одну сторону, а затем сделать разворот. Предлагаемая мною схема позволит завершить сделку с минимальными потерями. Эта тактика также эффективна при автоматическом трейдинге.

Как работает трейлинг стоп

После выбора необходимого значения, например 25 пунктов, цена, пройдя их в нашу сторону запустит трейлинг стоп. С этого момента стоп лосс будет автоматически перенесен на 25 пунктов от цены сделки. Наша сделка уже в безубытке с плюсом 25 пунктов. Далее при движении рынка в нужном направлении стоп лосс будет передвигаться вслед за ценой держа “дистанцию” 25 пунктов. В случае разворота рынка обратно, сделка будет закрыта по максимально выгодной цене.

Читайте также:  Как с карты Сбербанка пополнить мобильный счет Теле2?

Оранжевые линии – график цены, зеленая пунктирная – схема работы трейлинг стопа, серая линия – означает активацию.

Как работает трейлинг стоп
  • А – открытие позиции, далее цена идет в нужном направлении,
  • В – по достижении заданного уровня (в нашем примере 25 пунктов) запускается стоп лосс,
  • С – котировки снижаются, стоп лосс не меняется,
  • D – цена растет еще на 25 пунктов и трейлинг стоп перемещает стоп лосс сразу за котировками,
  • F – цена снижается, но стоп лосс держится на последнем уровне, далее сделка закрывается.

Как видно из вышеописанного графика, trailing стоп помог получить из ордера максимальную выгоду с минимальными рисками для капитала. Естественно, это применимо в случае, если цена идет в нужную нам сторону и механизм активировался.

Распространенные ошибки при выставлении sl и tp

На мой взгляд, самые непростительные ошибки — это:

  1. Не определяться заранее с уровнями размещения. Трейдер должен четко знать, где будет находиться стоп и профит еще до открытия сделки.
  2. Размещать ордера на основе произвольных чисел. Есть популярные схемы типа 20% профит на 2% риска или выставлять уровень SL и TP ½/3/etc % от цены входа. Одна из грубейших ошибок, которую можно совершить, — попытаться натянуть рынок на свои представления о нем, а не наоборот, самому адаптироваться под его структуру.
  3. Никогда не двигать стоп и профит. Конечно, убеленные сединами гуру любят критиковать влезание в ордера с уже выставленными уровнями SL и TP. Но правда в том, что никаких догм здесь быть по определению не может. Никаких противоречий нет. Если тренд надежный и все говорит о его стабильности, вполне допускается ручная коррекция SL и TP, чтобы не терять потенциальную выгоду.
Читайте также:  Как работает система Биткоин? Элис и Боб помогут ответить

Игнорирование остановок

Миф о том, что неиспользование сигналов Стоп Лосс и Тейк Профит дает вам некоторую гибкость, позволяющую реагировать на внезапные ценовые движения, является одним из наиболее опасных.

На самом деле это означает, что вы рискуете быть разоренным в течение одной сделки, или, по крайней мере, потеряете столько денег, что это сведет на нет месяцы хорошей и последовательной торговли. Кроме того, невозможно использовать серьезные деньги и стратегию определения размера позиции, если вы не используете советники Стоп Лосс и Тейк Профит.

Выводы

Эффективность стоп-ордеров зависит от точности определения точек разворота, причем краткосрочные трейдеры, торгуя без Stop Loss, рискуют гораздо больше, чем среднесрочные и долгосрочные. Так что без грамотного технического анализа не обойтись.

Ценовая зона шириной в 10-30 пунктов возле точек скопления нескольких индикаторов считается опасной («штрафной площадкой») и ставить там стоп лосс и тейк профит не рекомендуется. Как бороться? Старайтесь выставить Stop Loss/Take Profit выше/ниже таких областей, а если такая зона слишком близко и для потенциальной прибыли это невыгодно – сделку лучше пропустить.

С точки зрения фундамента, ваши Stop Loss/Take Profit − отличная цель для маркетмейкеров всех уровней и они весьма успешно за ними охотятся. Как бороться? Постарайтесь избегать слишком явных решений, проводите объемный анализ ситуации и жестко соблюдайте мани менджмент.

Еще один недостаток – фиксированные стоп-ордера, особенно Тейк профит лишают трейдера гибкости в принятии решений. Как бороться? При малейшем сомнении входить в рынок малыми объемами, использовать трейлинг и работать с разными методиками контроля убытков.

Как правило, новички готовы терпеть большие убытки ради маленькой прибыли и ставят слишком «далекий» Stop Loss, но при этом Тейк профит ставится практически «рядом» и при первых же пунктах прибыли сделка закрывается. В тоже время слишком близкий стоп сработает даже на слабой волатильности. Как бороться? Воспитывать торговую выдержку и ставить стоп-ордера в зависимости от текущей волатильности актива.

Если трейдер будет игнорировать хотя бы минимальные правила манименеджмента – рынок быстро накажет деньгами. Цена понимания – у каждого своя, некоторым и нескольких слитых депозитов не хватает, чтобы привыкнуть, что стоп лосс (реальный!) − обязателен для каждой сделки, а тейк профит можно выставить уже по ситуации, если нет возможности непосредственно контролировать ситуацию.

Напоминаем: профи-трейдеры без стопов не торгуют.

Правильное использование стоп лосс и тейк профит повышает торговую дисциплину и в итоге − прибыльность вашей системы в целом. Всем – прибыли и уверенной торговли!